Moving Access 89

Moving Averages Ein gleitender Durchschnitt ist einer der flexibelsten und am häufigsten verwendeten technischen Analyse-Indikatoren. Es ist sehr beliebt bei den Händlern, vor allem wegen seiner Einfachheit. Es funktioniert am besten in einer Trendumgebung. Einleitung In der Statistik ist ein gleitender Durchschnitt einfach ein Mittelwert aus einer bestimmten Menge von Daten. Im Falle einer technischen Analyse werden diese Daten in den meisten Fällen durch die Schlusskurse der Bestände für die jeweiligen Tage repräsentiert. Jedoch verwenden einige Händler auch separate Mittelwerte für tägliche Minima und Maxima oder sogar einen Mittelwert von Mittelwerten (die sie durch Summieren des täglichen Minimums und Maximums berechnen und durch sie zwei dividieren). Dennoch können Sie einen gleitenden Durchschnitt auch auf einem kürzeren Zeitrahmen konstruieren, zum Beispiel mit Hilfe von Tages - oder Minuten-Daten. Zum Beispiel, wenn Sie einen 10-Tage gleitenden Durchschnitt machen wollen, fügen Sie nur alle Schlusskurse während der letzten 10 Tage und dann teilen sie um 10 (in diesem Fall ist es ein einfacher gleitender Durchschnitt). Am nächsten Tag tun wir dasselbe, nur dass wir die Preise für die letzten 10 Tage wieder nehmen, was bedeutet, dass der Preis, der der letzte in unserer Berechnung für den Vortag war, nicht mehr im heutigen Durchschnitt enthalten ist - er wird ersetzt durch gestern Preis. Die Datenverschiebung auf diese Weise mit jedem neuen Handelstag, daher der Begriff gleitenden Durchschnitt. Der Zweck und die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in der technischen Analyse Der gleitende Durchschnitt ist ein Trendfolger. Sein Ziel ist es, den Beginn eines Trends zu erkennen, seinen Fortschritt zu verfolgen und seine Stornierung zu melden, falls er auftritt. Im Gegensatz zu Charting, bewegte Durchschnitte nicht erwarten, den Beginn oder das Ende eines Trends. Sie bestätigen es nur, aber nur einige Zeit nach der eigentlichen Umkehrung. Es stammt aus ihrer sehr Konstruktion, da diese Indikatoren ausschließlich auf historischen Daten basieren. Je weniger Tage ein gleitender Durchschnitt enthält, desto eher kann er eine Trendumkehr erkennen. Es ist wegen der Menge der historischen Daten, die stark beeinflusst den Durchschnitt. Ein gleitender 20-Tage-Durchschnitt generiert das Signal einer Trendumkehr früher als der 50-Tage-Durchschnitt. Jedoch ist es auch wahr, dass die wenigen Tage, die wir in der gleitenden Durchschnittsberechnung verwenden, die falschen Signale haben, die wir erhalten. Daher verwenden die meisten Händler eine Kombination aus mehreren Bewegungsdurchschnitten, die alle gleichzeitig ein Signal liefern müssen, bevor ein Trader seine Position auf dem Markt öffnet. Nichtsdestoweniger kann ein gleitender Durchschnitt hinter dem Trend nicht vollständig eliminiert werden. Trading Signale Jede Art von gleitenden Durchschnitt kann verwendet werden, um kaufen oder verkaufen Signale und dieser Prozess ist sehr einfach. Die Diagrammsoftware zeichnet den gleitenden Durchschnitt als Linie direkt in den Preisplan. Signale werden an Orten erzeugt, wo die Preise diese Linien schneiden. Wenn der Kurs über die gleitende Durchschnittslinie hinausgeht, bedeutet dies den Beginn eines neuen Aufwärtstrends und somit ein Kaufsignal. Auf der anderen Seite, wenn der Preis kreuzt unter der gleitenden durchschnittlichen Linie und der Markt schließt auch in diesem Bereich, signalisiert es den Beginn eines Abwärtstrend und daher stellt es ein Verkaufssignal. Using mehrere Mittelwerte Wir können auch für die Verwendung mehrerer bewegen Mittelungen gleichzeitig, um das Lärm in den Preisen und vor allem die falschen Signale (whipsaws), die die Verwendung eines einzigen gleitenden Durchschnitt ergibt, zu beseitigen. Wenn mehrere Mittelwerte verwendet werden, tritt ein Kaufsignal auf, wenn der kürzere der Durchschnittswerte über dem längeren Durchschnitt liegt, z. B. Die 50-Tage-Durchschnitt kreuzt über dem 200-Tage-Durchschnitt. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal in diesem Fall erzeugt, wenn der 50-tägige Durchschnitt unter dem 200-Durchschnitt liegt. Ähnlich können wir auch eine Kombination von drei Durchschnittswerten verwenden, z. B. Einem 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Durchschnitt. In diesem Fall wird ein Aufwärtstrend angezeigt, wenn die 5-Tage-Durchschnittslinie über dem 10-Tage-Durchschnitt liegt, während der 10-Tage-Durchschnitt immer noch über dem 20-Tage-Durchschnitt liegt. Jede Kreuzung von gleitenden Durchschnitten, die zu dieser Situation führt, gilt als Kaufsignal. Umgekehrt wird der Abwärtstrend durch die Situation angezeigt, wenn die 5-tägige Durchschnittslinie niedriger als der 10-Tage-Durchschnitt ist, während der 10-Tage-Durchschnitt niedriger als der 20-Tage-Durchschnitt ist. Die Verwendung von drei gleitenden Durchschnittswerten begrenzt gleichzeitig den Betrag von falsch Die durch das System generiert werden, aber auch das Gewinnpotenzial begrenzen, da ein solches System nur dann ein Handelssignal erzeugt, wenn der Trend auf dem Markt fest etabliert ist. Das Eingangssignal kann auch nur kurz vor der Trendumkehr erzeugt werden. Die Zeitintervalle, die von Händlern zur Berechnung von Bewegungsdurchschnitten verwendet werden, sind ganz anders. Zum Beispiel sind die Fibonacci-Zahlen sehr beliebt, wie die Verwendung von 5-Tage-, 21-Tage-und 89-Tage-Mittelwerte. Im Futures-Handel ist die Kombination 4-, 9- und 18-Tage sehr beliebt. Vor - und Nachteile Der Grund, warum bewegte Durchschnitte so populär gewesen sind, ist, dass sie einige grundlegende Regeln des Handels reflektieren. Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten hilft Ihnen, Ihre Verluste zu reduzieren, während Sie Ihre Gewinne laufen lassen. Bei der Verwendung von bewegten Durchschnitten, um Handelssignale zu generieren, handeln Sie immer in Richtung Markttrend, nicht dagegen. Darüber hinaus können im Gegensatz zu Chart-Muster-Analyse oder andere sehr subjektiven Techniken, Bewegungsdurchschnitte verwendet werden, um Handelssignale nach klare Regeln zu generieren - damit Subjektivität der Handelsentscheidungen, die die Händler Psyche helfen können, zu beseitigen. Allerdings ist ein großer Nachteil der gleitenden Durchschnitte, dass sie nur funktionieren, wenn der Markt tendiert. Daher, in Zeiten der choppy Märkte, wenn die Preise in einer bestimmten Preisspanne schwanken sie überhaupt nicht funktionieren. Diese Periode kann leicht dauern mehr als ein Drittel der Zeit, so dass sich auf bewegte Durchschnitte allein ist sehr riskant. Einige Händler empfehlen, die Kombination von gleitenden Durchschnittswerten mit einem Indikator, der die Stärke eines Trends misst, wie ADX, oder die Verwendung von gleitenden Durchschnittswerten nur als Bestätigung für Ihr Handelssystem. Arten von gleitenden Durchschnitten Die am häufigsten verwendeten Arten von gleitenden Durchschnitten sind Simple Moving Average (SMA) und Exponential Weighted Moving Average (EMA, EWMA). Diese Art von gleitendem Durchschnitt ist auch als arithmetisches Mittel bekannt und stellt den einfachsten und am häufigsten verwendeten Typ des gleitenden Durchschnitts dar. Wir berechnen sie, indem wir alle Schlusskurse für einen gegebenen Zeitraum zusammenfassen, den wir dann durch die Anzahl der Tage in der Periode dividieren. Allerdings sind mit dieser Art von Durchschnitt zwei Probleme verbunden: Sie berücksichtigt nur die Daten, die in der ausgewählten Periode enthalten sind (zB berücksichtigt ein 10-Tage einfacher gleitender Durchschnitt nur die Daten der letzten 10 Tage und ignoriert einfach alle anderen Daten Vor diesem Zeitraum). Es wird auch oft für die Zuteilung gleicher Gewichte zu allen Daten in dem Datensatz kritisiert (d. H. In einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt hat ein Preis von 10 Tagen das gleiche Gewicht wie der Preis von gestern -10). Viele Händler argumentieren, dass die Daten aus den letzten Tagen sollten mehr Gewicht als ältere Daten - was dazu führen würde, dass die Verringerung der Mittelwerte lag hinter dem Trend. Diese Art von gleitenden Durchschnitt löst beide Probleme mit einfachen gleitenden Durchschnitten verbunden. Erstens, es verteilt mehr Gewicht in seiner Berechnung auf die jüngsten Daten. Er spiegelt teilweise auch alle historischen Daten für das jeweilige Instrument wider. Diese Art von Durchschnitt wird entsprechend der Tatsache benannt, dass die Datengewichte der Vergangenheit exponentiell abnehmen. Die Steigung dieser Abnahme kann an die Bedürfnisse des Händlers angepasst werden. TECHNISCHE ANALYSE Das verschobene bewegliche Mittel oder das Rauschen im Intraday EURUSD-Handel Der Schlüssel zur technischen Analyse ist ein kaltes, diszipliniertes Lesen der Preisdaten, die Richtung für die Stimmung Dass dies Highlights und die Interpretation dieser Daten in wahrscheinliche zukünftige Bewegungen und Ziele. Das klingt einfach, aber ein Schlüsselelement ist die Reinheit der Daten oder, wenn das nicht möglich ist (und es ist selten), das Strippen des Lärms, der die Preisbewegung umgibt, und die daraus resultierende Wirkung auf technische Indikatoren. Dies gilt insbesondere, wenn es um den Intraday-Handel geht, wenn jeder Pip einen signifikanten Wert haben kann. Durch lsquonoisersquo Ich donrsquot das Schreien von Händlern, Maklern und Verkäufern, die verwendet, um technische Analysten in den Handelsräumen abzulenken, sondern das Geräusch durch volatile Marktbewegungen - Stop-Verluste ausgelöst, Ereignisreaktionen, ökonomische Ankündigungen und Ankündigungen von Medienanalysten. Eine der einfachsten und daher besten Methoden, um Trend zu identifizieren, ist, ob die Preise über oder unter den gleitenden Durchschnittswerten handeln, sogar unter Verwendung eines Punktübergangs dieses gleitenden Durchschnitts als Auslöser für das Öffnen / Schließen von Positionen. Es war ein Signal, dass ich für einige beträchtliche Zeit verwendet habe, aber eine, die Irsquove angepasst, um die lsquonoisersquo des Marktes zu entziehen, die zu viele falsche Signale erzeugt. Diese Anpassung ist Verschiebung. Erste Letrsquos schnell sprechen die wichtigsten Arten von gleitenden Durchschnitt verwendet: Einfach - eine Gesamtzahl der relevanten Datum wird durch die Anzahl der Beobachtungen geteilt. Daher hat jedes Datenelement die gleiche prozentuale Gewichtung. Gewichtet wird eine zusätzliche Gewichtung auf die aktuellsten Daten. Im Fall eines 89-Perioden-Bewegungsdurchschnitts wird das letzte Datenelement mit 89 multipliziert, das zweite mit 88 und das dritte zuletzt mit 87 usw. Die endgültige Zahl wird dann durch die Summe der Multiplizierer dividiert. Exponentiell - dies ist eine andere, aber komplexe Form des gewogenen Mittels, mit dem Unterschied, dass jeder Preis mit geometrischer Progression berücksichtigt wird, wobei die älteren Preise immer weniger relevant sind. Betrachtet man die Zahlen 1, 2 und 3 (EURUSD 2 Stundenpläne), kann man sehen, dass der Abwärtstrend bei EURUSD während dieser Periode klar mit niedrigeren Höhen und tieferen Tiefständen klar ist. Während das anfängliche Baisse-Signal Anfang November von dem gleitenden Durchschnittskreuz gefangen wurde, sind alle gleitenden Durchschnittstypen anfällig für Anfälle von schmerzlichem Peitschen, wenn kleinere Rallyes auftreten. Die Idee besteht also darin, so viel wie praktische, falsche Überkreuzungen zu eliminieren, aber normale Filterungsversuche entweder keine positive Differenz zu machen oder im Fall des gewichteten gleitenden Durchschnitts ihre Anzahl erhöhen. Dies ist, wo die Methode der Verschiebung der gleitenden Durchschnitt hilft, das Rauschen, dass diese falschen Signale erzeugt zu mildern. Dies ist wahrscheinlich ein guter Punkt zu sagen, dass der gleitende Durchschnitt in diesem ersten Beispiel verwendet 89. Es gibt viele bevorzugte gleitende Durchschnitte, 20, 50, 100 amp 200, wobei die am häufigsten verwendeten, aber ich habe immer an die Relevanz von Fibonacci geglaubt Zahlen und daher ist meine Vorgabe auf 8,13,21,55,89 oder so hoch wie 144. Die schärfste Optimierung ist nicht auf Zahlen, die jedem Vermögenswert, sondern Zahlen, die kontinuierlich mit konsistenten Ergebnissen ohne ständige Revision verwendet werden kann angekommen . Dies bildet eine Methode der praktischen Anwendung, da der Intraday-Handel keine theoretische Übung ist. Zurück zum Beispiel oben, letrsquos Einführung der verschobenen Moving Average. Die Grafik in Abbildung 4 ist eine Rückkehr zum einfachen, 89-prozentigen gleitenden Durchschnitt wie in Abbildung 1, aber diesmal um 21 Perioden vorangetrieben und Sie können sofort sehen, welche positiven Auswirkungen es für den Handel hat - die Spot-Kurs-Crossover treten später auf. Obgleich dies bedeutet, daß bei ungültigen Bewegungen der Nachteil des Triggers schlechter ausfällt, wird dies durch die Reduzierung von Fehlbrüchen mehr als ausgeglichen. Wenn wir dies in einem statistischen Format für diesen Zeitraum und verwenden, nicht ein Handel oberhalb oder unterhalb, sondern eine enge durch den Durchschnitt, erhalten wir die Zahlen in der obigen Tabelle. Es ist aus diesem Beispiel klar, wie viel praktischer es ist, den Displaced Moving Average als Werkzeug für den Intraday-Handel zu nutzen, als es für die anderen 3 Typen ist. Während die obigen Beispiele 2 Stundendiagramme zeigen, kann diese Methode, Tendenz zu etablieren, aber lsquonoisersquo zu eliminieren, auf alle Zeitperioden von monatlichen bis hin zu stündlichen Charts angewendet werden und macht einen signifikanten Unterschied zur Genauigkeit, Trends zu erkennen und zu handeln. Die Letrsquos sehen schließlich EURUSD auf der Tages-Chart aus (Abbildung 5). Diesmal wird die Periode für den gleitenden Grunddurchschnitt (blau) auf 144 erhöht und die Verschiebung (magenta) auf die zweite Linie angewandt, 34. Offensichtlich ist dies ein Werkzeug für den längerfristigen Händler / Investor, aber die displacementrsquos Auswirkung ist klar sehen. Wiederum ermitteln beide gleitenden Durchschnittswerte den Trend, aber die choppy Preisaktion im Juli und August 2011 beeinträchtigen die Wirksamkeit des einfachen gleitenden Durchschnitts, während die Displaced seltener gefangen wurde. Abschließend hoffe ich, dass dieser Artikel einen aktiveren, aber flexibleren Ansatz für die Verwendung von gleitenden Durchschnitten zur Identifizierung von intraday / täglichen Trends und deren Nutzung für den gewinnbringenden Handel anregt. Gegebene Zeitreihendaten x 1 x 2 x n. Werden wir die bewegenden Mittelwerte aus aufeinanderfolgenden Gruppen von k in der Liste finden. Das heißt, wir finden (x 1 x 2 x k) / k, dann (x 2 x 3 x k1) / k. Bis zu (xn-k1 · n-k2 · xn) / k. Darüber hinaus werden wir diese gleitenden Durchschnitte als neue Zeitreihen darstellen. Verwenden des MOVEAVG Programms Vor dem Ausführen des MOVEAVG Programms müssen wir die ursprüngliche Zeitreihe in den Rechner eingeben. Geben Sie auf dem TI-83 die Zeitreihe in die Liste L1 ein. Geben Sie auf dem TI-86 die Zeitreihe in die Liste xStat ein. Geben Sie am TI-89 die Datenpunkte in die Spalte c1 in einer Daten-Editor-Liste mit dem Namen dist ein. (Diese Liste wird nach dem Ausführen vieler Programme auf dieser Webseite zur aktuellen Liste, drücken Sie einfach APPS, drücken Sie dann 6 und drücken Sie dann 1, um zur aktuellen Liste zu gelangen.) Nachdem die Daten eingegeben wurden, führen Sie das Programm aus K der gewünschten Bewegungsdurchschnitte. Das Programm berechnet dann die aufeinanderfolgenden gleitenden Mittelwerte und speichert sie in der Liste L2 auf dem TI-83 (oder Liste yStat auf dem TI-86 oder Spalte c2 in der aktuellen Liste auf dem TI-89). Nach Abschluss zeigt das Programm den Mittelwert, die Standardabweichung und den Bereich der ursprünglichen Zeitreihe an, gefolgt von dem Mittelwert, der Standardabweichung und dem Bereich der erzeugten Bewegungsdurchschnitte. Die Stat-Plot-Einstellungen werden ebenfalls angepasst. Um ein Zeitdiagramm der gleitenden Durchschnitte zu sehen, drücken Sie GRAPH. Beispiel. Unten (aufgeführt von links nach rechts) sind die Dollargewinne des NDX 100 über dem SP 500 für einen Zeitraum von 70 Tagen. Erstellen Sie eine Liste der bewegten Fünf-Tage-Durchschnittsgewinne in diesem Zeitraum.