Metastock Trading System Code

Systemkürzel für Trading System Labs Zurück zur Hauptsprache September 2000, Hybrid System Nr. 1 Oktober 2000, RS System Nr. 1 November 2000, Rückzugssystem Nr. 1 Januar / Februar 2001, Meander System März 2001, Relative Kraftbänder Juni 2001 , Alte Treue Juli 2001, Volumengewichteter Durchschnitt August 2001, Ein schlechter Kompromiss Oktober 2001, Beta-Wert November 2001, Harris 3L-R Mustervariante Dezember 2001, Tiefentaschensystem Januar 2002, Paar-Handelssystem Februar 2002, Paar-Handel II-System April 2002, Pair-Trade III-System Mai 2002, Rohstoffschwankungen Juni 2002, Expertausstiege Juli 2002, Gleitender Durchschnitt Crossover August 2002, Reverse bandwagon September 2002, Niedrigvolatilitätsausbruch Oktober 2002, Volatility breakout system November 2002, Counterpunch-Aktiensystem Dezember 2002 , Volatility Benchmark-System Januar 2003, Langzeit-Volatilitäts-Break-System Februar 2003, Dynamisches Breakout-System Mai 2004, Kurzzeit-WMA-Crossover-System Mai 2004, Ein anderes Oddball-System (Futures Trading System Lab) Juni 2004, QQQ Crash-System Juni 2004, Experimentieren (Futures Trading System Lab) August 2004, RSI Trend System (Futures Trading System Lab) Juni 2006, Channel Midpoint Indikator Active Trader arbeitet mit verschiedenen Software-Unternehmen zusammen Um hier Code für Trading System Labs anzuzeigen. Eingänge: Lookback (9), WhereToBuy (0,5) Variablen: Highvalue (0), lowValue (99999), BuyValue (0) lowValue niedrigste (Low, Lookback) Highvalue Höchste (Hoch, Lookback) BuyValue (Highvalue - lowValue) WhereToBuy Wenn Market beginnen 0 Then morgen Kaufen bei BuyValue lowValue Stopp Wenn Schließen lt LowValue1 Dann ExitLong bei Open Wenn BarsSinceEntry 9 und OpenPositionProfit lt 0 Then ExitLong auf Öffnen Oktober 2000 Trade Code: Variablen: RelStr (0), AvgRelStr (0), CalcRelStr (0) , AvgOBV (0), CalcOBV (0), CalcStr (0) RelStr IFF (avgprice 0, 0, avgprice / avgprice Data2) AvgRelStr Average (RelStr, 5) CalcRelStr IFF (RelStr 0, 0, RelStr / AvgRelStr) AvgOBV Average ( OBV, 5) CalcOBV IFF (OBV 0, 0, OBV / AvgOBV) CalcStr CalcRelStr CalcOBV Wenn CalcStr Kreuze über 1,0 und Market 0 Then auf Schließen kaufen Wenn CalcStr Kreuze Unterhalb von 1 Dann ExitLong auf Schließen Wenn Schließen lt EntryPrice 0,96 Dann ExitLong auf Schließen November 2000, TradeStation-Code: Bedingung1 MarketPosition 0 und Close Average (Close, 50) und High High1 und (close1 lt close2 und close2 lt close3) Wenn Condition1 True Dann kaufen morgen bei Market ExitLong (quotStopquot) morgen bei Lowest (Low, 2) Stop TradeStation-Code: Vars: Summs (0), AvgVS (0), DiffVS (0), StdVS (0), SetArr (0), SumArr (0) , DiffArr (0), VSLOW (0), VSMid (0), VSHigh (0), RiskReward (0) Für SetArr 0 bis 4 Begin VSSetArr 4 0 (OpenSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 1 (HighSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 2 (LowSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 VSSetArr 4 3 (CloseSetArr - AvgPriceSetArr 1) / AvgPriceSetArr 1 Für SumArr 0 bis 19 beginnen Wenn SumArr 0 SumVS SumVS VSSumArr Wenn SumArr Dann wurden 19 Dann AvgVS SumVS / 20 Für DiffArr 0 bis 19 beginnen Wenn DiffArr 0 Then DiffVS DiffVS Platz (VSDiffArr - AvgVS) Wenn DiffArr 19 Dann StdVS SquareRoot (DiffVS / 20) VSLOW avgprice (1 (AvgVS - StdVS 2)) VSMid avgprice (1 AvgVS) VSHigh avgprice (1 (AvgVS StdVS 2)) Wenn Market 0 Then Begin Kaufen (quotBuyquot) Morgen bei VSLOW Grenze Wenn Market 1 Dann ExitLong (quotPTquot) morgen um VSHigh Grenze Wenn Market 1 Dann ExitLong (quotTSquot) morgen um VSLOW Stopp Wenn Öffnen Morgen gt VSLOW Dann ExitLong (quotSLaquot) Von Eintrag (quotBuyquot) Bei (VSLow - (VSMid-VSLOW)) Stopp Wenn Öffnen Morgen lt VSLOW Dann ExitLong (quotSLbquot) Von Eintrag (quotBuyquot) Am (Open Tomorrow - (VSMid-VSLOW)) Stopp März 2001 Trade Code: Vars: Målen (21), Ratio2 (0), Ratio3 (0), MaRatio2 (0), MaRatio3 (0), DiffMaRatio2 (0), DiffMaRatio3 (0), ProdDiff (0), UpperProdDiff (0), LowerProdDiff (0) Ratio2 C / C Data2 Ratio3 C / C Data3 MaRatio2 Average (Ratio2, Målen) MaRatio3 Average (Ratio3, Målen) DiffMaRatio2 Ratio2 / MaRatio2 DiffMaRatio3 Ratio3 / MaRatio3 ProdDiff DiffMaRatio2 DiffMaRatio3 UpperProdDiff 1 StdDev (ProdDiff, Målen) 1 LowerProdDiff 1 - StdDev (ProdDiff, Målen) 2 Wenn Market 0 und BarsSinceExit (1) gt 1 und ProdDiff gt UpperProdDiff und ProdDiff gt ProdDiff2 Dann kaufen (quotGo Longquot) in der Nähe Wenn Market 1 und ProdDiff lt ProdDiff4 Dann ExitLong (quotEnd Longquot) am Markt ExitLong ( quotTrailing Longquot) morgen um niedrigste (Low, 2) Stop Wenn Market 0 und BarsSinceExit (1) gt 1 und ProdDiff lt LowerProdDiff und ProdDiff lt ProdDiff2 dann verkaufen (quotGo Shortquot) in der Nähe Wenn Market -1 und ProdDiff gt ProdDiff4 Dann ExitShort (quotEnd Shortquot) am Markt ExitShort (quotTrailing Shortquot) morgen um höchste (High, 2) Stop Wenn BarsSinceEntry 8 und OpenPositionProfit lt 0 Then Begin ExitLong am Markt ExitShort am Markt Ende Juni 2001 Trade Code: Eingang: VSStd (1) Vars: SumVS ( DiffArr (0), VSLow (0), VSMid (0), VSHigh (0), RiskReward (0), DiffVS (0), StdVS 0) Array: VS20 (0) Für SetArr 0 bis 4 Begin VSSetArr 4 0 (OSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 1 (HSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 2 (LSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 VSSetArr 4 3 (CSetArr - CSetArr 1) / CSetArr 1 End Für SumArr 0 bis 19 beginnen Wenn SumArr 0 Then 19 SumVS 0 SumVS SumVS VSSumArr Wenn SumArr Dann AvgVS SumVS / 20 Für DiffArr 0 bis 19 Wenn DiffArr 0 Then 0 DiffVS DiffVS Begin DiffVS Platz (VSDiffArr - AvgVS) Wenn DiffArr 19 Dann StdVS SquareRoot (DiffVS / 20) Ende Ende VSLOW C (1 (AvgVS - StdVS VSStd)) VSMid C (1 AvgVS) VSHigh C (1 (AvgVS StdVS VSStd)) Wenn Market 0 und (Schließen Sie, 80) lt Durchschnitt (Schließen Sie, 80) 11 Dann Verkaufen Sie morgen Bei VSHigh End Ende If BarsSinceEntry gt 1 Dann Begin ExitLong bei Schließen ExitShort am Ende Juli 2001, TradeStation-Code: Vars: MaLen (9), AvgVolume (0), Turbo (0), InvTurbo (0), MaWeight (0), TurboMA (0) AvgVolume Average (V, Målen) Turbo (AvgVolume - niedrigste (AvgVolume, Målen)) / (Höchste (AvgVolume, Målen) - niedrigste (AvgVolume, Malen)) InvTurbo 1 - Turbo Wenn Målen gt 2 Dann MaWeight (2 / (1 MaLen)) Else MaWeight 0.67 TurboMA TurboMA InvTurbo AvgPrice Turbo Wenn Datum lt 1000401 Dann beginnen, wenn MarketPosition 0 und C lt TurboMA und TurboMA lt TurboMA 1 Dann kaufen Tomorrow am höchsten (High, 2) Stop End Wenn MarketPosition 1 und C lt TurboMA Dann beginnen ExitLong auf Schließen ExitLong Morgen auf EntryPrice 0.96 Stop End If Datum gt 1000401 Dann beginnen, wenn MarketPosition 0 und C gt TurboMA und TurboMA gt TurboMA 1 Dann verkaufen Tomorrow auf Lowest (Low, 2) Stop End Wenn MarketPosition -1 und C gt TurboMA Beginnen Sie dann ExitShort auf Schließen ExitShort Morgen auf EntryPrice 1.04 Stop Ende August 2001, TradeStation-Code: Wenn (Maxliste (High3, Close4) gt High4 oder Maxlist (High3, Close4) gt High2 oder Maxlist (High3, Close4) gt High1) und Close (Min1 (Low3, Close4) lt Low4 oder Minlist (Low3, Close4) lt Low2 oder Minlist (Low3, Schließen4) lt Low1) und Schließen gt Close1 und Open Tomorrow gt LOW3 Verkaufen Dann 1 Vertrags Morgen auf (Minlist (LOW3, Close4) 0,999) Stopp Wenn EntryPrice gt 0 Dann beginnen Wenn Market 1 dann beginnen ExitLong auf EntryPrice 0.96 Stopp ExitLong auf EntryPrice 1.12 Limit-End If Market -1 Dann beginnen ExitShort auf EntryPrice 1.04 Stopp ExitShort auf EntryPrice 0,88 Grenze End End If BarsSinceEntry gt 3 Dann SetExitOnClose ExitLong auf Schließen ExitShort auf Schließen Ende Oktober 2001 Code Trade: Eingänge: DepPrice (in der Nähe von data1), IndPrice (in der Nähe von Daten2 ) Vars: Länge (63), iBeta (1), Ind (0), Dep (0), SumX (0), SumY (0), SumXY (0), SumXsq (0), (DepPrice - DepPrice1) / DepPrice1 Ind (IndPrice - IndPrice1) / IndPrice1 Wenn CurrentBar gt Länge beginnen Dann SUMX Summieren (Ind, Länge) SumXY 0 Sumy Summieren (Dep, Länge) SumXsq 0 für j 0 bis Länge - 1 beginnen SumXY SumXY (Indj Depj ) SumXSq SumXsq Quadrat (Indj) End If SumXY ltgt 0 und SumX ltgt 0 Dann ist iBeta ((Länge SumXY) - (SumX SumY)) / ((Länge SumXsq) - Quadrat (SumX)) Wenn IndPrice gt Durchschnitt (IndPrice, Länge) Und iBeta gt 1 und MarketPosition ltgt 1 Dann kaufen Sie 1 Kontrakt morgen am niedrigsten (niedrig, 5) Limit Wenn IndPrice lt Durchschnitt (IndPrice, Länge) und iBeta lt 1 und MarketPosition ltgt -1 Dann SellShort 1 Kontrakt morgen am höchsten (hoch, 5 Wenn EntryPrice gt 0 Then Wenn Schließen lt EntryPrice 0,96 oder Schließen gt EntryPrice 1.12 Dann Morgen am Markt Wenn Close gt Verkaufen Begin Limit) EntryPrice 1,04 oder Schließen lt EntryPrice 0,88 Dann BuyToCover Morgen am Markt Ende November 2001 Trade Code: Eingänge: pTARGET (12 ), StopL (4) Variablen: ProfitPrice (0), StopPrice (0) Wenn L1 lt L2 und L2 lt L3 und H0 gt H3 Dann kaufen (quot3L-Rquot) Nächste Bar auf Open ProfitPrice EntryPrice (1 PTarget / 100) StopPrice EntryPrice (1 - PTarget / 100) Wenn MarketPosition 1 dann anfangen zu verkaufen (quot3L-R Exitquot) Nächste Leiste am ProfitPrice Limit Sell (quot3L-R Stopquot) Nächste Leiste am StopPrice Stop Ende Dezember 2001, TradeStation Code: Eingänge: MaxLength (5) Variablen : MARPOS (0), LongLoss (0), ShortLoss (0) Wenn BarsSinceEntry gt (MaxLength - 2) SetExitOnClose Dann Wenn Market 1 und Schließen lt avgprice und avgprice lt AvgPrice5 ltgt Dann Wenn Öffnen Morgen lt Begin avgprice Dann kaufen Begin (quotLongquot) morgen um avgprice Stop-End End If Market ltgt -1 und Schließen gt avgprice und avgprice gt AvgPrice5 Dann beginnen Wenn Öffnen morgen gt avgprice Dann SellShort (quotShortquot) morgen um avgprice Stop-End End MARPOS Market beginnen Wenn MARPOS ltgt MarPos1 und MARPOS 1 Dann LongLoss Low1 Wenn MARPOS ltgt MarPos1 und MARPOS -1 Dann 0 ShortLoss High1 Wenn EntryPrice gt Dann beginnen Wenn BarsSinceEntry gt 1 Dann LongLoss MaxList Begin (LongLoss, Low) ShortLoss MinList (ShortLoss, Hoch) Ende Else LongLoss MaxList Begin (LongLoss, Low) ShortLoss MinList ( ShortLoss, High) End If Market 1 dann verkaufen Begin (quotLSquot) morgen um LongLoss Stop-Sell (quotLTquot) morgen um höchste (High, 5) Limit-End If Market -1 Dann BuyToCover (quotSSquot) morgen um ShortLoss Stopp BuyToCover (quotSTquot Begin) (0), RC1 (0), RC2 (0), RC3 (0), RC4. Das ist der Fall (0), RC5 (0), RC7 (0), RC7 (0), RC10 (0) RC1 RateOfChange (Schließen von Daten1, LenRC) RC2 RateOfChange (Schließen von Daten2, LenRC) RC3 RateOfChange (Close Data3, LenRC) RC4 RateOfChange (Close Data4, LenRC) RC5 RateOfChange (Close Daten5, LenRC) RC6 RateOfChange (Close Daten6, LenRC) RC7 RateOfChange (Close data7, LenRC) RC8 RateOfChange (Close DATA8, LenRC) RC9 RateOfChange ( Schließen Sie Data9, LenRC) RC10 RateOfChange (Schließen Sie Data10, LenRC) Wenn MarketPosition 0 und RC1 MinList (RC1, RC2, RC3, RC9, RC10) dann anfangen Kauf Nächste Stange am Markt RiskCalc AvgTrueRange 5) Ende Wenn MarketPosition 0 und RC1 MaxList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC5, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Dann anfangen zu verkaufen Nächsten Bar im Markt RiskCalc AvgTrueRange (5) Ende Wenn BarsSinceEntry gt TradeLenRC Dann ExitLong beginnen Nächste Bar am Markt ExitShort Nächste Bar am Markt Ende Februar 2002, TradeStation Code: Vars: Ratio (0), AvgRatio (0), RiskCalc (0) Ratio Schließen Data1 / Close Daten2 AvgRatio XAverage (Ratio, 9) Wenn AvgRatio über AvgRatio9 überquert Dann kaufen beginnen Sie am Markt RiskCalc AvgTrueRange (9) End If AvgRatio Kreuze unter AvgRatio9 dann verkaufen beginnen Sie am Markt RiskCalc AvgTrueRange (9) Ende April 2002 Trade Code: Variablen: LenRC (5), TradeLenRC (5), RiskCalc (0), (0), RC5 (0), RC6 (0), RC7 (0), RC1 (0), RC2 (0) RC10 (0), TrendFilter (0) RC1 RateOfChange (Close Data1, LenRC) RC2 RateOfChange (Close Data2, LenRC) RC3 RateOfChange (Close Data3, LenRC) RC4 RateOfChange (Close Data4, LenRC) RC5 RateOfChange (Close Daten5, LenRC) RC6 RateOfChange (Close Daten6, LenRC) RC7 RateOfChange (Close data7, LenRC) RC8 RateOfChange (Close DATA8, LenRC) RC9 RateOfChange (Close DATA9, LenRC) RC10 RateOfChange (Close Daten10, LenRC) TrendFilter Average (Close DATA11, 80) Wenn TrendFilter gt TrendFilter11 Fangen Sie dann an, wenn MarketPosition 0 und RC1 MinList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC5, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Dann beginnen Sie die nächste Bar am Markt RiskCalc AvgTrueRange (5) Ende Wenn MarketPosition 0 und RC1 MaxList (5) End End Wenn TrendFilter lt TrendFilter11 Dann beginnen, wenn MarketPosition 0 und RC1 MinList (RC1, RC2, RC1, RC5, RC6, RC7, RC8, RC9, RC10) Dann anfangen zu verkaufen Next Bar am Markt RiskCalc AvgTrueRange (5) Ende Wenn MarketPosition 0 und RC1 MaxList (RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC7), dann beginnen Sie zu verkaufen Next Bar am Markt RiskCalc AvgTrueRange (5) , RC8, RC9, RC10) Dann beginnen Sie die nächste Bar am Markt RiskCalc AvgTrueRange (5) End End Wenn BarsSinceEntry gt TradeLenRC Dann Begin ExitLong Nächste Bar am Markt ExitShort Nächste Bar am Markt Ende Mai 2002, TradeStation-Code: Wenn High lt High1 und High 1 lt High2 und High2 lt High3 und Close lt Öffnen und Schließen1 lt Open1 und Close2 lt Open2 Dann kaufen Tomorrow an High Stop ExitLong Tomorrow an Low Stop Wenn MarketPosition ltgt 0 und Open Tomorrow gt High dann ExitLong Morgen bei Open Wenn High GT High1 und Close TradeType (8), ProfitExit (8), LossExit (4) Variablen: LongStop (0), ShortStop (0), LongTarget (0), ShortTarget (0), LimitExit 0), StopExit (0) LimitExit (ProfitExit / 2 0,5) / 100 StopExit (LossExit / 5 0,2) / 100 Wenn MarketPosition 0 dann beginnen, wenn High lt High2 und Close lt Öffnen und öffnen Sie Next Bar lt High dann beginnen Next Bar bei High Stop LongStop 1 - StopExit LongTarget 1 LimitExit Ende Wenn Low gt Low2 und Close gt Öffnen und Öffnen Next Bar gt Low Dann Anfangen Verkaufen Next Bar bei Low Stop ShortStop 1 StopExit ShortTarget 1 - LimitExit End End Wenn MarketPosition 1 Dann ExitLong Next Bar starten EntryPrice Notnagel Stopp ExitLong Nächste Bar bei EntryPrice LongTarget Limit-End If Market -1 Begin Dann ExitShort Nächste Bar bei EntryPrice Shortstop Stopp ExitShort Nächste Bar bei EntryPrice ShortTarget Limit-End If BarsSinceEntry BarsInTrade1 Dann ExitLong Weiter Bar at Market ExitShort Nächste Bar am Markt Ende Juli 2002 beginnen , TradeStation-Code: Wenn MarketPosition ltgt 1 und Durchschnitt (Schließen, 9) Kreuze über Durchschnitt (Schließen, 36) Dann Begin RiskCalc 4 AvgTrueRange (10) Buy Next Bar am Markt Ende Wenn Durchschnitt (Close, 9) 36) Dann ExitLong Nächste Bar am Markt Wenn MarketPosition 1 und EntryPrice gt 0 Dann ExitLong Nächste Bar am EntryPrice - RiskCalc Stop August 2002, TradeStation-Code: Wenn MarketPosition ltgt -1 Dann Sell Next Bar bei Close1 2 AvgTrueRange (5) Limit Wenn MarketPosition ltgt (5) Stop ExitLong Nächste Leiste am EntryPrice 2 AvgTrueRange (5) Limit Ende Wenn MarketPosition -1 Dann beginnen ExitShort Nächste Leiste bei EntryPrice AvgTrueRange (5) Stopp ExitShort Nächste Bar bei EntryPrice - 2 AvgTrueRange (5) Grenzwert September 2002 Code Trade: Variablen: ProfitDistance (0), RiskCalc (0), MMExport (1) Condition1 Bereich MinList (Range, Range1, Range2 , Range3) Bedingung2 niedrig lt Low1 und High lt High2 Bedingung3 Low gt Low1 und High gt High1 Bedingung4 Schließen lt High1 und Close gt Low1 Wenn MarketPosition 0 und Condition1 und Condition2 und Condition4 Then Begin Buy Next Bar auf High Stop ProfitDistance Range 3 End If MarketPosition 0 und Condition1 und Bedingung3 und Condition4 beginnen dann verkaufen Weiter Bar auf High Limit ProfitDistance Bereich 3 End If EntryPrice gt 0 Then ExitLong beginnen Sie an Low Stopp ExitLong bei EntryPrice ProfitDistance Grenze ExitShort bei EntryPrice - ProfitDistance Grenze Ende Oktober 2002 Trade Code: Variablen: EntryAvg (0), ExitAvg (0), EntryVol (0), ExitVol (0), RiskCalc (0) EntryAvg Durchschnitt (Schließen, 60) ExitAvg Durchschnitt (Schließen, 30) EntryVol 2 StdDev (Schließen, 60) ExitVol 1 StdDev (Schließen , 30) RiskCalc (EntryAvg EntryVol) - (ExitAvg - ExitVol) Kaufen NumCont Verträge Weiter Bar bei EntryAvg EntryVol Stop-Sell NumCont Verträge Weiter Bar bei EntryAvg - EntryVol Stopp ExitLong Morgen um ExitAvg - ExitVol Stopp ExitShort Morgen um ExitAvg ExitVol Stopp EntryAvg MA (Schließen , 60) ExitAvg MA (Close, 30) EntryVol 2 StDev (Close, 60) ExitVol 1 StDev (Close, 30) RiskCalc (EntryAvg EntryVol) - (ExitAvg - ExitVol) / Eintrag bei Entryavg EntryVol STOP / BuyStopLevel EntryAvg EntryVol Kaufen High gt BuyStopLevel BuyPrice Max (Open, BuyStopLevel) / und ähnliche Gleichungen für kurze / ShortStopLevel EntryAvg - EntryVol Short Low lt ShortStopLevel ShortPrice Min (Open, ShortStopLevel) SellStopLevel ExitAvg - ExitVol Low Verkaufen lt SellStopLevel SellPrice Min (Open, SellStopLevel) CoverStopLevel ExitAvg ExitVol Abdeckung Hoch (1) gt C und C2 gt C1 und C1 gt C Bedingung2 SchließenW (2) lt CloseW (1) gt C und C2 gt C1 und C1 gt C Bedingung2 CloseW (2) Und CloseW (1) lt C und C2 lt C1 und C1 lt C Wenn Condition1 True und MarketPosition 0 Dann Kaufen (quotGo longquot) zu öffnen Wenn Condition2 True und MarketPosition 0 Dann Sell (quotGo shortquot) bei open Variables: TrailingStop (True) BarsInTrade (8), ProfitExit (4), LossExit (1.6), LongStop (0), ShortStop (0), LongTarget (0), ShortTarget (0), Oben (0), Unten (0) Wenn BarNumber 1 Dann ProfitExit beginnen ProfitExit / 100 LossExit LossExit / 100 Notnagel 1 - LossExit LongTarget 1 ProfitExit Shortstop 1 LossExit ShortTarget 1 - ProfitExit End Top High-Bottom Low Wenn 0 EntryPrice gt Dann beginnen Wenn Market 1 Dann beginnen Wenn Trailingstop True Then Top MaxList Begin (Top, High) ExitLong (quotL-Trailquot) Nächste Bar at Top Notnagel Stop-End Else ExitLong (quotL-Stopquot) Nächste Bar bei EntryPrice Notnagel Stopp ExitLong (quotL-Trgtquot) Nächste Bar bei EntryPrice LongTarget Limit-End If Market -1 Dann beginnen Wenn Trailingstop True Then Bottom Begin MinList (Bottom, Low) ExitShort (quots-Trailquot) Nächste Bar at Bottom Shortstop Stop-End Else ExitShort (quots-Stopquot) Nächste Bar bei EntryPrice Shortstop Stopp ExitShort (quots-Trgtquot) Nächste Bar bei EntryPrice ShortTarget Limit-End If BarsSinceEntry BarsInTrade 1 Dann (0), ShortVol (0), LongVol (0), ShortLookBack (10), die auf dem Markt ExitLong (QuoteL-Timequot) , LongLookBack (63), ShortTrend (0), LongTrend (0), LongTrendDir (0) ShortVol AvgTrueRange (ShortLookBack) LongVol AvgTrueRange (LongLookBack) Wenn ShortVol gt LongVol Dann 1 ShortTrend Else ShortTrend -1 LongTrend Average (Close, 80) Wenn LongTrend gt LongTrend20 LongTrendDir Dann 1 Else LongTrendDir -1 Wenn Market 0 und ShortTrend 1 und RandomTrigger 1 Dann beginnen Wenn Datum lt 1.000.401 Dann in der Nähe kaufen Wenn Datum gt 1.000.401 Dann bei Close End verkaufen, wenn Market ltgt 0 Then ExitLong beginnen Sie an (EntryPrice - ShortVol) Stopp ExitLong bei (EntryPrice 3 ShortVol) Grenzwert ExitShort bei (EntryPrice ShortVol) Stopp ExitShort bei (EntryPrice - 3 ShortVol) Grenzwert Wenn BarsSinceEntry gt ShortLookBack -1 Dann ExitLong beginnen Sie auf Schließen ExitShort auf Schließen Ende Ende Januar 2003 Trade Code: Wenn Schließen gt (Close, 60)) StdDev (Close, 60)) Dann kaufen Sie auf dem Markt Wenn Close lt (Durchschnittlich (Schließen, 60) - StdDev (Schließen, 60)) Dann Verkauf auf dem Markt Februar 2003, TradeStation Code: Var: HistVol 0), YestHistVol (0), DeltaHistVol (0), Lookback (0) YestHistVol HistVol HistVol StdDev (C, 30) DeltaHistVol (HistVol - YestHistVol) / HistVol Wenn CurrentBar 1 Dann Lookback 20 Lookback Lookback (1 DeltaHistVol) Lookback MaxList (Lookback , 20) LookBack MinList (LookBack, 60) Wenn Close gt Highest (High, LookBack) 1 Dann kaufen auf dem Markt Wenn Close lt Lowest (Low, LookBack) 1 Dann Verkauf auf Markt Mai 2004, MetaStock-Code: Öffnen Sie das Tester unter dem Menü Extras. Wählen Sie einen neuen Test und geben Sie die folgenden Formeln für die spezifischen Aufträge ein. (C, 10, W), Verschieben (C, 10, W), Verschieben (C, 7, W) Schließen Lang: Kreuz (Bewegung (C, 7, W) MetaStock-Code für Futures-Trading-System-Lab: (C, 7, W) Um den Systemtest zu erstellen, öffnen Sie den Tester im Menü Extras. Wählen Sie einen neuen Test und geben Sie die folgenden Formeln für die spezifischen Aufträge ein. Juni 2004, Code Trade: Eingänge: Länge (10), NumDevsDn (1.5) Variablen: LowerBand (0) LowerBand BollingerBand (Low, Länge, - NumDevsDn) Wert1 TLNew (Date1, Zeit1, LowerBand1, Datum, Zeit, LowerBand), wenn CurrentBar Gt 1 und niedrige Kreuze unter LowerBand dann kaufen (quotBBandLEquot) nächste Bar Market if Schließen gt EntryPrice dann verkaufen diese Bar bei Close, wenn BarsSinceEntry 20 dann diese Bar zu verkaufen, um den Systemtest zu erstellen, öffnen Sie den Tester unter dem Menü Extras. Wählen Sie einen neuen Test und geben Sie die folgenden Formeln für die spezifischen Aufträge ein. Kaufauftrag: LltBBandBot (L, 10, S, 1.5) Verkauf Auftrag: bc: LltBBandBot (L, 10, S, 1.5) Cgt ValueWhen (1, Ref (bc, -1), O) MetaStock Code für Futures-Handelssystem Lab Da dieses System ein Eingangssignal verwendet, das für mehrere Takte in einer Reihe wahr sein kann, kann die MetaStock-Version vor 8.0 nicht genau zählen, wie lange der Handel aktiv war. Die Formeln für dieses System sind daher nur im MetaStock 8.0 gültig. Um den Systemtest zu erstellen, öffnen Sie den Tester im Menü Extras. Wählen Sie einen neuen Test und geben Sie die folgenden Formeln für die spezifischen Aufträge ein. Bestellen Sie: hgtref (hhv (h, 55), - 1) Verkauf Auftrag: x: Simulation. CurrentPositionAge llt ref (llv (l, 55), - 1) ((0.1ATR (20)) x) Juli 2004, MetaStock Code: Dieses System ist für wöchentliche Daten ausgelegt. Um den Systemtest zu erstellen, öffnen Sie den Tester im Menü Extras. Wählen Sie einen neuen Test und geben Sie die folgenden Formeln für die spezifischen Aufträge ein. Die folgenden Formeln sind für Version 7.2 und früher. Geben Sie Lange ein: ADX (14) Lt30 UND Kreuz (Mov (C, 30, S), Mov (C, 60, S) (C, 60, S)), Bewegen (C, 60, S)) Geben Sie Short ein : ADX (14) lt30 UND Kreuz (Mov (C, 60, S), Mov (C, 30, S)) Schließen Schließen: (C, 30, S) gtMov (C, 60, S)) Für die Versionen 8.0 und Später können die Formeln ein wenig vereinfacht und zugleich für die Absicht des Systems präzisiert werden. Unten sind die 8.0 Formeln. Bestellen Bestellen: Wenn (Simulation. CurrentPositionAgelt10, LltRef (LLV (L, 60), - 1) Bestellen Sie: ADX (14) lt30 UND Kreuz (Mov (C, 30, , Mov (C, 60, S), Mov (C, 30, S)) Bestellnummer: ADX (14) lt30 UND Kreuz (Mov (C, 60, S) (1), Mov (C, 30, S) gtMov (C, 60, S)) August 2004, MetaStock-Code: Die folgenden Formeln wurden geschrieben Zur Verwendung in einem Expertenrat. Um sie zu verwenden, öffnen Sie den Expertenberater aus dem Menü Extras. Wählen Sie Neu aus und gehen Sie dann auf die Registerkarte Symbole. Klicken Sie für jede der folgenden Formeln auf Neu, um ein neues Symbol zu erstellen. Geben Sie den Namen und die Formel ein. Dann wählen Sie die Grafik-Registerkarte, um das Symbol, Farbe und Platzierung gewünscht. Geben Sie Lange Formel ein: r: RSI (14) bc: Kreuz (r, 75) sc: Kreuz (25, r) Handel: Wenn (PREV0, If (bc, 1,0) 0, PREV1)) trade1 Name: Enter Kurzformel: r: RSI (14) bc: Kreuz (r, 75) sc: Kreuz (25, r) Handel: Wenn (PREV0, If (sc, 1,0) Wenn (bc OR (PREV20), 0, PREV1)) trade1 Name: Exit Lange Formel: r: RSI (14) bc: Kreuz (r, 75) Bc, 1,0), If (sc OR (PREV20), 0, PREV1)) Kreuz (trade0,0.5) Name: Ausstieg Kurze Formel: r: RSI (14) 25, r) Handel: Wenn (PREV0, If (sc, 1,0), Wenn (bc OR (PREV20), 0, PREV1)) Kreuz (trade0,0.5) Die gleichen oben aufgeführten Formeln können in die Spalten von gesetzt werden Eine Erkundung. Setzen Sie jede in eine separate Formel und verwenden Sie die folgende Formel für den Filter: cola AND colb AND colc AND cold Die Formeln können auch in einem Systemtest verwendet werden. Hierfür sind keine Änderungen erforderlich. Juni 2006, tymoraPRO Software-Code: erweitert barsToUse, rcolor:: Programm TymoraSampleIndicatorChannelMidPoint // Muss das Wort quotIndicatorquot im Programmkopf konst INDNAME ChnMidP var tmpHi, tmpLo, curHi, Curlo, prvMidP MIDP, PS, PV, MM, LS haben integer Band1: Integer-Funktion init (ChartNo, TF: Integer-AssetN: String): integer // Diese Funktion wird zuerst von tymoraPRO aufgerufen und sollte alle Variablen initialisieren // ChartNo 0..35, TF (timeFrame) 1Day. 71min, AssetN-Assetname // Wenn diese Funktion nichts anderes als 0 zurückgibt, ignoriert tymoraPRO den Indikator für diesen Lauf var i: integer cfgs: string begin // Initialisierungscode geht hier SetName (IndName) Band1: AddBand (ChartNo) SetBandScale (Band1,0) // set Maßstab für die Preis SetBandStyle (Band1,2, psSolid) tmpHi: 0 tmpLo: 0 curHi: 0 Curlo: 0 barsToUse: 50 rcolor: clGreen cfgs: GetInitParams (ChartNo, INDNAME) if (cfgs ltgt) dann barsToUse Begin versuchen: Strg. txt: 50 returnAssetInfo (AssetN, PS, PV, MM, LS) Wenn nicht, Ergebnis: 0 Endfunktion main (ChartNo, TF: Integer AssetN: String istemp: boolean): integer // Diese Funktion wird zuerst von tymoraPRO aufgerufen und sollte alle Variablen initialisieren. // ChartNo 0..35, TF (timeFrame) 1 Tag. 71min, AssetN-Assetname // if (istemp true) Hierbei handelt es sich um ein temporäres neues Barbar (das aktuelle unvollständige Bar) // Indikator kann auch auf Basis von ChartNumber, TimeFrame und / oder AssetName angepasst werden. Var i, volup, voldn, dt, Ok: integer op, hi, lo, cl, pcl, useHi, useLo, useMidP: erweitert hifirst: boolescher Anfang // Hauptcode geht hier, wenn (nicht istemp) Dann Begin tmpHi: 0 tmpLo: 0 if (curHi ltgt 0) Beginnen Sie ok: BarData (ChartNo, barsToUse, dt, tm, op, hi, lo, cl, volup, voldn, hifirst) if (ok -1) oder CompPrc (curHi, hi, PS,) oder CompPrc (curLo, PS,) dann curHi: 0 End if (curHi 0) then Beginnen Sie curHi: 0 curLo: 0 für i: 0 bis barsToUse-1 beginne BarData (ChartNo, i, dt, tm, op, hi, lo, cl, volup , voldn, hifirst) if (curHi 0) oder (curHi lt hallo), dann curHi: hallo if (Curlo 0) oder (Curlo gt lo), dann Curlo: lo Ende End PrvMidP: MIDP MIDP: (curHicurLo) / 2, wenn (MIDP gt PrvMidP) dann rcolor: clGreen else if (MIDP lt PrvMidP) dann rcolor: clRed BandAddXY (Band1, NewChartX (ChartNo, istemp), MIDP, rcolor, istemp) End if istemp dann beginnen, wenn (tmpHi 0) dann fange ich an: 0 bis barsToUse-2 fangen BarData (ChartNo, i, dt, tm, op, hallo, lo, cl, Lauter, voldn, hifirst) if (tmpHi 0) oder (tmpHi lt hallo), dann tmpHi: hallo if (tmpLo 0 tmpLo) oder (tmpLo gt lo), dann: lo Ende End useHi: tmpHi useLo: tmpLo BarData (ChartNo, - 1, dt, tm, op, hallo, lo, cl, Lauter, voldn, hifirst) // neue temporäre Bar wenn (hallo gt useHi) dann useHi: hallo if (lo lt useLo) dann useLo: lo if ((useHiuseLo) / 2 gt MIDP), dann rcolor: clGreen else if ((useHiuseLo) / 2 lt MIDP) dann rcolor: clRed BandAddXY ( Band1, NewChartX (ChartNo, istemp), (useHiuseLo) / 2, rcolor, istemp) Endergebnis: 0 Ende Funktion afterdraw (ChartNo, TF: Integer AssetN: String FirstValueIndex, LastValueIndex: integer): integer // diese Routine in genannt wird Um einen zusätzlichen Text oder eine Zeichnung in das endgültige Diagramm einzufügen. // Zusätzliche Chart-Annotation geht hier Ergebnis: 0 End Function Cleanup (ChartNo, TF: Integer AssetN: String): integer // eine beliebige Variablenbereinigung durchführen und andere Sachen hier zurückgeben 0 wenn alles okay begin // final cleanup Code geht (dh. FreeBand (Band1) Ergebnis: 0 Ende Copyright-Kopie 2000-2008, Aktive Traderreg Magazin, Chicago, ILMetastock Formeln - L Klicken Sie hier, um zurück zu Metastock Formula Index zu gehen Um klar zu sein: Dieser LRS-ROC Indikator löst nur das Timing aus Zum Eingeben / Schließen einer Position, unter Verwendung eines geeigneten Kriteriums. Zusätzliche (auch ROC-basierte) Kriterien werden verwendet, um in extremen bärischen / zinsbulligen Situationen zu bleiben. Darüber hinaus: Diese TA ist nur ein Basiselement meines Optionshandelsystems, in erster Linie um einige spezielle Wirklichkeitseffekte zu erfassen, die nicht durch beispielbasiertes Know-how-Recycling aus historischen Daten modelliert werden können. Aber wahrscheinlich kann dieses TA-System auch als eigenständiges System verwendet werden. Verknüpfen Metastock Updates zu Excel-Dateien Wie ich Ihren Wunsch verstehen, seine Daten aus einer MetaStock-Datei nehmen und verwenden Sie es, um eine Excel-Datei zu aktualisieren. Die Möglichkeit, diesen Aktualisierungsvorgang automatisch durchzuführen, erfordert, dass ein OLE-Link-fähiges Objekt (Diagramm oder Indikator) vorhanden ist. In MetaStock kann dies einfach erstellt werden, indem Sie separate Charts für jedes Sicherheitssystem. Führen Sie die folgenden Schritte aus und führen Sie sie aus. Hier verwende ich einen einzigen täglichen Schlusskurs als Objekt, für eine vereinfachte Verwendung des Win 95s OLE-Programms. 1. Machen Sie zuerst einen neuen Indikator Nur schließen. Starten Sie MetaStock und klicken Sie auf die Schaltfläche für den Indikator Builder Erstellen Sie im Indicator Builder ein benutzerdefiniertes Kennzeichen mit dem Namen Nur schließen (ohne die Anführungszeichen) und im Formelfeld Typ SCHLIESSEN und klicken Sie auf OK 2. Erstellen Sie eine Nur Vorlage erstellen. Starten Sie den Win95-Explorer und erstellen Sie einen neuen Ordner mit dem Namen "OLE" unter dem Arbeitsordner (der Ihre Metastock-Dateien dat / dop / master / emaster etc. enthält) Zu MetaStock Öffnen Sie die von Ihnen gewünschte Sicherheit mit Smart Charts als Typ Löschen Sie alle anderen Diagramme und alle inneren Fenster und alle Indikatoren, die im aktuellen Bildschirm (Layout) geöffnet sind, außer für die Basis-Wertpapiere Preisindikator (die Balken, Linie, Stöcke) Ziehen Die neu angelegte Anzeige Close Only aus der IB-Quick List (aus dem kleinen Fenster in der Mitte an der Oberseite) und lassen Sie sie wieder los, damit das neu erstellte Indikator im eigenen Innenfenster angezeigt wird Als den Dateityp) mit dem Namen CloseOnly (ohne Leerzeichen) als Vorlagenname (CloseOnly. mwt) Schließen MetaStock Win95-Explorer 3. Erstellen Sie die einzelnen Diagramme, die für OLE verwendet werden. Starten Sie MetaStock (neu) und klicken Sie auf NewChart oder klicken Sie auf Open Click Apply Template (diese Aktion ist immer erforderlich, bevor Sie eine Sicherheit auswählen) und blättern Sie zu dem OLE-Ordner, um die neu erstellte CloseOnly-Vorlage beim Öffnen dieses neuen Diagramms auf die oben genannten Vorlagen anzuwenden Wird das Layout mit den Symbolen "Preis" und "Nur schließen" angezeigt. Sichern Sie nun den aktuellen Bildschirm (mit Diagramm als Dateityp) mit dem Sicherheitsnamen als den Zeiger Points (SecurityX. mwc) auf den neu erstellten OLE-Ordner. Schließen Sie Metastock 4 Um die OLE-Verknüpfung von Metastock zu einer Excel-Tabelle zu erstellen. Starten Sie MetaStock (neu) und klicken Sie auf Öffnen Öffnen Sie die erforderliche Sicherheit im neu erstellten OLE-Ordner. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Auswählen, und klicken Sie auf Kopieren, damit das Sicherheitssymbol CloseOnly in die Zwischenablage kopiert wird. Starten Sie Excel und überprüfen Sie, left is been selected(black line bordered rectangle) Select the required cells by placing the mouse-pointer at the right corner of the selected rectangle and click and press down the Left-mouse button and whilst at the same time holding the mouse-button down , drag down this first column(A) and release button until you have reached record row 999 and all of the selected cells will be colered black(Note that this selection made, has to be done in one(1) straight firm move down the column, eg a one single selection has been made) Now let the mouse-pointer float on this blackened selection and Right-click to choose Paste Special In the Paste Specials Dialog Window click the Paste Link radio-button and choose CSV as file-type With plenty of system memory on board it will not take that long before the Special Linked data is calculated and displayed (as the cells contents), and that the Link has been made Close and Save As the Excel file to the OLE folder(with standard XLS as file type) with the securitys name as the pointer name Each time now, that you Open this XLS-file again, automatically the Excel program will have you prompted if you would to update the Link. Within the Excel programs options (ToolsOptionsCalculations or EditLinkManual) you can pre-set this to manual as well, but then you will have to click EditLinkUpdate Now to update once the spreadsheets above Linked cell selection entirely A. Note here that the more history is stored in your original Metastock files, eg the files the Chart uses as its base, the longer the column contents(displayed cells), the longer it will take to calculate and also the more memory is being used, so you will have to keep this history as short as what can be possible for any fast results. B. Note here too that you can then apply the special instructions (mailed in a previous mail to the List) to have the Linked cells contents SPLIT UP over more cells in the spreadsheet(s), so as to enable you to make calculations in Excel, eg using Excels cell linking(referencing) and formula language(the tiny editor) capabilities and/or apply any of the other Excel programs features. C. Note here also that the above applies for MS6.x and Excel8.0(OfficePro97). D. To reverse this OLE linkage back into MetaStock. do not forget to create an empty Inner Window first, prior to creating the Link. In MS click WindowNew Inner Window and then Right-click in this Inner Window and choose Paste SpecialPaste Link (with CSV as file type). See MS-Help or MS-Manual or Equis CustomerSupport Website for more detailed instructions. Lone Ranger This is the calculation: There are 2 calculations needed for this. For the first, just take the highest value of the close in the past 3 days (including todays close) and take this away from the lowest value of the cose in the past 3 days. Call the result of this a. Then divide a by volume. Subtract the result of this by the value of a divided by volume 5 days ago. Finally, multiply this number by -1. Simple Interpretation: This is a short term indicator which will show short term divergences against the market instrument. You can also use it to compare its rate of change against that of the market. Extreme lows or highs in the indicator may be a signal of similar instances in the market, however you would want to define a time period to make use of this function. Metastock code for Lone Ranger: (( Fml( Z Range ) / V) - Ref((Fml( Z Range ) / V),-5)) -1 Where Fml( Z Range ) (HHV(c,3) - LLV(c,3)) LRS-ROC Indicator--another oneArticle Archive For Keyword: MetaStock LCI Trading System For MetaStock XIV ARTICLE SYNOPSIS. MetaStock version XIV comes with its share of improvements, but in addition to those improvements is an additional feature--Logan Connors Investment (LCI) Trading System, named after its developer, Logan Connors AUTHOR: SampC Staff DATE: SEP 2015 MetaStock Downloader AUTHOR: Technical Analysis, Inc. DATE: 1986 MetaStock Pro 12 ARTICLE SYNOPSIS. Upon launching MetaStock Pro 12 (MSPro12), the first thing you see is an overlay of the MetaStock main screen. Called the Power Console screen, it has three tabs on the left: Charts, Explorer, and System Test AUTHOR: Dennis D. Peterson DATE: JAN 2013 MetaStock Professional 3.0 by Jack Karczewski AUTHOR: Jack Karczewski DATE: 1992